研究数据读取适配器

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market_data_platform.research_data_interface.ResearchDataInterface 为研究应用提供统一的数据读取入口。 它负责读取市场数据平台发布的资产，也支持读取已经固定下来的本地研究资产。

支持的读取方式

data.source_mode=platform_assets 使用市场数据平台的公开数据接口。数据提供方、缓存和数据契约 由市场数据平台管理，适合研究应用读取已发布资产。

data.provider=local_artifact 配合 data.source_mode=fixed_scored_artifact 使用本地固定文件。 支持 .parquet、.csv、.json 和 .jsonl。文件需要包含 symbol 与 trade_date，也可以使用 ts_code、order_book_id、stock_ticker 作为证券代码列，使用 date 作为日期列。

旧的在线服务商直接读取模式已经停用。研究应用应先将数据整理并发布到市场数据平台，或者明确指定 一个固定的本地资产。

使用示例

from pathlib import Path

from quant_market_data_platform.research_data_interface import ResearchDataInterface

interface = ResearchDataInterface(
    market="a_share",
    data_cfg={"provider": "tushare", "source_mode": "platform_assets"},
    cache_dir=Path("artifacts/cache"),
)
daily = interface.fetch_daily("600519.SH", "20250101", "20251231")
basic = interface.load_basic(["600519.SH"])

适配器不会创建服务商客户端。实际数据访问由市场数据平台的公开接口负责，研究层只需要提供 市场、配置和缓存目录。