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quant-platform 文档

语言：简体中文 · English

维护中，由 quant-platform 维护。原文核对日期为 2026 年 9 月 25 日。

这里集中记录 quant-platform 的输入约定、执行假设、输出契约和开发检查。

如果你第一次接触这个项目，建议先阅读下面的新人入口。它们使用合成数据和最小示例，帮助你先跑通完整流程，再进入详细的接口和契约说明。

新人入口

  1. 平台概览
  2. 安装与环境
  3. 运行第一个回测
  4. 读取回测结果
  5. 术语表

深入阅读顺序

展开完整参考
  1. 根目录 README
  2. 常用入口
  3. 通用多策略袖套组合构造
  4. 组合式回测规范
  5. 回测配置解析
  6. 回测后端边界
  7. 机器可读框架状态账本
  8. 成本与执行假设
  9. 执行容量与每日净值模拟
  10. 分钟执行情景 · English
  11. 已退出公开发布的风格因子回测片段
  12. AFML 仓位与策略风险
  13. 换手率口径
  14. 成本口径
  15. 因子收益和风险归因 · English
  16. 公司行动账本 · English
  17. 回测结果解读
  18. 市场基准阶梯
  19. 持仓输出约定
  20. 回测输出契约
  21. 执行分配参考资产
  22. 公开 API
  23. 测试和质量检查 · English
  24. 微观结构开发说明
  25. 可选 Rust 模拟内核
  26. 会计与执行路线图
  27. 网格回测辅助函数
  28. 历史迁移材料
  29. 运行时内核契约
  30. Barra-like 风险模型内核
  31. 组合执行性能分析记录

编码代理默认读取根 README、本页和一个与任务相关的分类目录，不递归读取全部 Markdown 文件。

事实来源

展开源码位置对照表
内容 代码位置
顶层公开入口 packages/portfolio-backtester/src/portfolio_backtester/__init__.py
通用多袖组合构造 packages/portfolio-backtester/src/portfolio_backtester/sleeve_portfolio.py
回测规范 packages/portfolio-backtester/src/portfolio_backtester/backtest_spec.py
回测配置解析 packages/portfolio-backtester/src/portfolio_backtester/backtest_config.py
高层 API packages/portfolio-backtester/src/portfolio_backtester/api.py
输入和输出契约 packages/portfolio-backtester/src/portfolio_backtester/contracts.py
执行领域契约 packages/portfolio-backtester/src/portfolio_backtester/execution_contracts.py
执行分配参考资产 packages/portfolio-backtester/src/portfolio_backtester/allocation_reference.py
后端协议与规范化结果 packages/portfolio-backtester/src/portfolio_backtester/backends/
成本与滑点 packages/portfolio-backtester/src/portfolio_backtester/execution.py
持仓回放 packages/portfolio-backtester/src/portfolio_backtester/position_backtest.py
晋级证据成交模拟 packages/portfolio-backtester/src/portfolio_backtester/promotion_sidecar.py
测试入口 scripts/dev/run_tests.sh
网格回测辅助函数 packages/portfolio-backtester/src/portfolio_backtester/grid_support.py
微观结构模拟接口 packages/microstructure/src/ticknet/simulator/
Rust 模拟内核 packages/microstructure/rust/src/lib.rs

代码、测试和文档发生冲突时，应先核对当前实现，再在同一次改动中修正文档。

文档边界

本仓库记录通用组合构造和回测行为。数据下载、因子研究、模型训练、具体策略规则、任务编排和券商下单由调用方负责。

历史迁移记录保留在 PR、发布说明或维护记录中。用户指南优先说明当前版本的输入、行为和输出。

migration/legacy-materials/ 下的只读副本用于历史对照，不是当前 API、受支持的开发入口或现行行为的事实源。先查当前职责和迁移文档。只有需要复现历史实现或核对迁移一致性时再打开旧副本。跨仓历史索引和逐项清单由私有 quant-research 维护。

历史归属