分级研究协议

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status: active owner: quant-market-research audience: human and agent last_verified: 2026-10-05 source_of_truth: yes superseded_by: n/a

alpha_research.research_protocols 为探索、候选和发布定义证据门槛。检查器验证提交的清单、引用文件、哈希和部分字段，不会独立证明研究无偏、可复现或具有经济价值。命令参数见研究协议 CLI 参考。

三个级别

级别	必需证据	清理策略
`exploratory`	已发布数据契约、可复现运行记录、试验台账	不要求事件窗口清理，允许 fallback。
`candidate`	探索证据，加上特征证据、弱模型基线、前推验证、最终样本外、CPCV、成本／换手／容量、暴露筛查和负控制	清单需声明 `event_window` 模式、覆盖率至少 95%，且未使用 fallback。
`release`	候选证据，加上 DSR、PBO 或说明原因的 `insufficient_evidence`、场景回测、候选冻结、paper／shadow 证据、仓位回执、策略风险报告和操作员审批	清单需声明 `event_window` 模式、覆盖率至少 99%，且未使用 fallback。

覆盖率是检查器读取并核对的清单值，检查器不会自行计算事件窗口或覆盖率。PBO 使用 insufficient_evidence 时必须填写非空原因。

初始化和检查清单

strategy-pipeline research-protocol \
  --level candidate \
  --init-manifest artifacts/reports/candidate_protocol.yml

每项证据可以包含以下字段：

status: missing
path: null
sha256: null
notes: Evidence description

只填写 status: pass 不够。对文件类证据，检查器按清单所在目录解析 path，确认文件存在并核对 SHA-256。操作员审批还需填写 approved_by 和 approved_at。用 --manifest 检查清单，默认 strict 模式在报告不通过时返回非零退出码。报告默认写入 research_protocol_report.json，也可用 --output 指定路径。

如果交接门会读取报告，应将它写在对应运行目录中：

strategy-pipeline research-protocol \
  --level release \
  --manifest artifacts/reports/release_protocol.yml \
  --output artifacts/runs/example/research_protocol_report.json

生成仓位与风险证据

运行目录需包含 backtest_net.csv（字段 period_end、net_return）、backtest_gross.csv（字段 period_end、gross_return）、backtest_turnover.csv（字段 period_end、turnover），以及 positions_current_live.csv 或 positions_current.csv（含 symbol 或 ticker 字段和 weight）：

strategy-pipeline afml-evidence \
  --run-dir artifacts/runs/example \
  --target-sharpe 1.0 \
  --evaluation-years 2 \
  --bootstrap-samples 2000 \
  --manifest artifacts/reports/release_protocol.yml \
  --manifest-output artifacts/reports/release_protocol.with_afml.yml

命令生成 sizing_receipt.json、strategy_risk_report.json 和 afml_evidence_fragment.json。配置 --hrp-returns 后，还会生成 hrp_weights.csv 和 hrp_receipt.json。收益矩阵第一列为日期，后面至少有两列时间同步的收益序列。命令可以将生成证据合并进协议清单。不指定 --manifest-output 时会覆盖输入清单。

在 pipeline 运行后自动生成

配置后，pipeline 可在运行产物写完后生成相同的 sidecar：

research_protocol:
  generate_afml_evidence: true
  target_sharpe: 1.0
  evaluation_years: 2.0
  bootstrap_samples: 2000
  random_state: 7
  hrp_returns: artifacts/reports/sleeve_returns.csv
  require_release_report: true

generate_afml_evidence 默认关闭，hrp_returns 为可选项。require_release_report 会让运维／导出交接门要求运行目录中存在通过检查的 research_protocol_report.json，不会改变持仓、权重或订单。

协议报告用于判断研究证据能否进入交接流程。通过协议不代表可以省略对研究方法和结果的人工复核。