组合优化后端边界

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portfolio_backtester 定义了与求解器框架无关的优化请求和结果。后端通过这套契约接入，不把第三方求解器对象暴露给调用方。

当前原生后端

• native.equal_weight：对请求中的资产等权分配。
• native.hrp：复用现有层次风险平价实现，并投影到请求的只做多权重边界内。
• native.inverse_vol：按近期波动率倒数生成偏好权重，再投影到请求边界。默认回看 252 个观察值，指数为 0.5。
• native.qp_min_variance：使用 SciPy SLSQP 求解最小方差 QP，支持线性暴露边界，以及向锚定权重或前期权重靠拢的惩罚项。

这些后端只提供通用组合机制，不解释分数、行业、风格或其他暴露向量的策略含义。

请求契约

PortfolioOptimizationRequest 接收收益矩阵，以及可选的预期收益、前期权重、基准权重、锚定权重、协方差矩阵和 LinearExposureConstraint。同时接收只做多权重边界和协方差收缩参数。

请求中的资产标识必须一致。协方差矩阵必须有限、对称，并按收益矩阵的列顺序排列。线性约束由名称和暴露向量组成，可设置下界、上界或两者。当前原生请求要求 long_only=True。

请求会保留常见的调用方输入，即使某个基线不需要其中部分字段。后端结果仍须符合请求中的资产集合和权重规则。

结果与校验

PortfolioOptimizationResult 包含后端名称、归一化权重、可 JSON 序列化的诊断信息，以及模式版本 portfolio_optimization_result.v1。校验会检查资产身份、权重有限性、权重和是否为 1、只做多语义、单资产上下界和诊断信息格式。

native.qp_min_variance 的 diagnostics.constraint_residuals 按约束名记录有符号余量。下界使用约束名，上界使用 <name>.upper。负值表示违反约束。求解失败时，只有等权组合也满足权重和暴露边界，才会回退到等权，否则会抛出错误并列出违反的边界。结果模式保持不变。

契约不报告等式约束的秩或解的唯一性。目标函数、盒约束和暴露约束共同作用时，单独做秩分析无法判断解是否唯一。

新增后端

新增适配器应遵守统一请求与结果契约，记录求解器及版本，通过固定场景测试，返回经过校验的权重和诊断信息。可选依赖缺失时，原生后端仍须可用。目前本模块没有注册第三方组合优化适配器。