平台概览

语言：简体中文 · English

quant-platform 提供可复用的量化研究和组合基础能力。它连接研究信号与组合结果，主要负责组合构造、回测、风险、成本、执行模拟和公开产物契约。

一次回测经过什么流程

flowchart LR
    Data[已发布数据资产] --> Signal[信号与分数]
    Signal --> Portfolio[组合构造]
    Portfolio --> Backtest[回测与账本]
    Backtest --> Results[持仓、收益与研究产物]
    Results --> Review[结果检查与交接]

最小调用路径是：

DataFrame
  → StrategySpec
  → ExecutionModel
  → BacktestSpec
  → run_backtest
  → stats / returns / periods

各项目负责什么

项目	主要职责
`quant-market-data-platform`	数据采集、清洗、质量检查、版本和发布
`quant-research`	策略、特征、模型、实验和研究结论
`quant-platform`	回测、组合构造、风险、成本、执行模拟和公开契约
`quant-intel-platform`	报告、看板和研究结果交付
`quant-intel-deploy`	研究结果发布和部署

研究项目通过已发布的数据资产和版本化产物与本仓库协作。平台代码保持策略无关，不保存真实策略输入、凭证或专有选股逻辑。

三个核心对象

`StrategySpec`

描述如何从分数中选择证券和分配目标权重，例如 top_k、权重方式、持仓缓冲和分组上限。

`ExecutionModel`

描述开仓、退出、成本、滑点、交易日历和可交易性约束。

`BacktestSpec`

把策略、执行模型、调仓日期、持有期和年化口径组合成一个可序列化配置。

当前平台不覆盖的内容

数据供应商接入和凭证管理
私有策略和专有特征
模型训练和实验结论
券商下单和生产交易运行时

这些职责由调用方或其他项目承担。平台只提供可复用的机制和公开接口。