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因子目录

语言:简体中文 · English canonical

因子目录把可复用因子登记为带版本的研究资产,避免只靠 Python 函数名识别因子。

每个 FactorSpec 记录:

  • 稳定的因子标识和明确版本
  • 负责人和频率
  • 声明的依赖
  • PIT 语义
  • 形成股票池语义
  • 预处理流程
  • 实现代码的 SHA-256
  • 可选说明

FactorEvidenceSummary 记录按日期保存的证据,不嵌入原始研究结果。首批字段包括 IC、秩 IC、ICIR、换手率、中性化秩 IC、衰减期限、观测数量和生命周期状态(research、candidate、production、retired)。

同一个因子可以有多个版本。证据必须关联到一个明确的 (factor_id, version),同一因子版本在同一天出现重复证据时,目录会拒绝通过。

本设计参考 RQFactor 讨论的因子生命周期和产品化思路,同时把 PIT 语义和证据归属保留在本平台。以后可以接入 Alphalens Reloaded 做差异化报告检查,但它不承担标准因子身份目录的职责。