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Alpha 研究产物

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本页说明本仓库 alpha 研究模块生成的报告和数据文件。它是产物参考，不代表每个模块都已注册为命令行子命令。当前公开 CLI 是 strategy-pipeline。运行 strategy-pipeline --help 可查看实际命令。旧文档中的 strategy alpha ... 命令并未注册到当前 CLI。

运行编排和 summary.json 顶层结构见运行摘要章节。跨项目产物约定见公开 API 参考。

默认输出根目录

使用 alpha 共享路径解析器且未显式指定输出路径时，依次读取：

  1. ALPHA_RESEARCH_OUTPUT_ROOT
  2. QUANT_PLATFORM_OUTPUT_ROOT
  3. DATA_PLATFORM_ROOT/quant-platform/research
  4. $XDG_STATE_HOME/quant-platform/research。未设置时使用 ~/.local/state/quant-platform/research

显式绝对路径按原路径使用，显式相对路径相对于当前工作目录。部分工具会相对于配置文件所在目录解析输出，使用前应核对对应模块说明。

CPCV 报告

alpha_research.cpcv 和 alpha_research.artifact_cpcv 可将报告写到输出目录。共享默认目录为 reports/cpcv_<tag>/。未提供配置时 tag 为 default，显式输出目录优先。

报告包括：

  • cpcv_splits.csv：切分定义、日期范围、purge／embargo 信息和状态。
  • cpcv_path_returns.csv：重建路径的收益。
  • cpcv_path_metrics.csv：路径样本数、Sharpe、收益、波动、回撤、IC、long-short、换手、成本拖累及可用的基准相对指标。
  • cpcv_summary.json：切分和路径数量、最终 OOS 处理方式、purge 模式及路径汇总指标。

具体字段会因使用 pipeline 准备的上下文还是基于 artifact 的 CPCV 配置而异，应以相应运行模式的 summary 和测试为准。CPCV 是验证证据，不会自动批准候选策略。

CSCV、PBO 和 DSR

alpha_research.pbo 模块读取带日期的收益矩阵，默认在 reports/pbo/ 下写出 pbo_splits.csv 和 pbo_summary.json。可以传入可选的 ExperimentRegistry JSON，提供 DSR 所用的试验总数。注册表不会通过扫描运行目录自动生成。

summary 记录分组与切分数、候选与试验数、PBO、样本外 Sharpe 汇总、全样本选中的候选、最大回撤及 DSR 字段。候选收益列应使用共享日期索引，且彼此可比。

动态多信号组合

alpha_research.dynamic_signal_ensemble 模块优先使用配置中的 output_dir。相对路径相对于配置文件。未配置时使用共享默认目录 reports/dynamic_signal_ensemble/。产物包括：

dynamic_scores.parquet
stock_weights.parquet
factor_weights.parquet
factor_monitor.csv
portfolio_monitor.csv
direction_calibration.csv
dynamic_signal_ensemble_summary.json

summary 包含 schema_version、artifact_type、no_level2、rolling_metrics_shifted、日期和信号数量、风险惩罚与相关性参数、活跃因子数量及换手均值、最终配置和文件路径。

Rank IC、ICIR、long-short、coverage 和 dispersion 的滚动诊断会在用于当期选择前滞后一周期。方向校准依据历史 Rank IC 和 inertia。反向证据不足时沿用上一期方向。该模块不读取 Level2、分钟线或执行系统的 targets.json。

特征证据

alpha_research.feature_evidence 辅助函数支持 generate-ablation、summarize-ablation、permutation-importance、factor-ic、sfi、correlation-audit 和 drop-column-importance。它们读取 YAML 配置，可输出 CSV 和／或 JSON。输出列会因模式不同而变化。

generate-ablation 生成配置和 jobs.csv 任务计划，不会执行这些任务。其他模式用于汇总已完成的证据或计算对应诊断。研究流程见特征研究协议。当前 strategy-pipeline CLI 没有把这些辅助函数注册为 strategy alpha feature-evidence。

防过拟合诊断

alpha_research.overfitting_diagnostics 模块提供事件唯一性、负控制、情景回测和候选冻结清单辅助函数，产物依模式而异：

  • 唯一性：事件明细和 summary JSON。
  • 负控制：CSV 报告。
  • 情景回测：scenario_paths.csv 和 scenario_summary.json。
  • 候选冻结：JSON 清单。

当前 strategy-pipeline CLI 没有暴露 alpha 命令组。使用旧命令示例前，应先检查模块参数定义和测试。

试验台账

alpha_research.experiment_registry.ExperimentRegistry 是由调用方维护的追加式 JSON 试验记录。文件顶层包含 schema_version、trial_count 和 trials。每条记录保存候选、特征集、股票池、持有期、参数、状态和由内容生成的稳定 trial_id。PBO 可通过可选输入读取该文件。

注册表不会递归扫描 summary.json 或 config.used.yml，也不会自动找回失败试验。应在运行实验时记录完整的尝试集合。

信号产物

signals.parquet 和 signals.meta.json 是 alpha 向回测交付的标准信号文件。字段、校验和元数据见信号产物契约。